Обри Бёрдсли родился в семье Винсента Пола Бёрдсли и Элен Агнес Питт 21 августа 1872. Несколько поколений в семье отца страдали от туберкулёза. Семилетнему Обри поставили аналогичный диагноз.
В семье рано поняли, что их сын — вундеркинд. Рисовать он начал с четырёх лет, рано пристрастился к английской и французской литературе. По окончании школы Обри сначала поступает чертёжником в студию лондонского архитектора, а в возрасте семнадцати лет определяется на службу клерком в лондонское страховое общество. Однако службу приходится бросить - по состоянию здоровья. Именно в это время из всех видов искусства Бердслей отдаёт предпочтение изобразительному. Несмотря на болезнь, некоторое время он посещает уроки в Вестминстерской художественной школе у профессора Фредерика Брауна. Однако всего в искусстве он добился самостоятельно, и поэтому считается талантливым самоучкой.
Слава настигла его в 1892 году, когда он по заказу издателя Джона Дента выполнил серию иллюстраций к роману сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура». В 1894 году Обри становится художественным редактором журнала «Жёлтая книга». С 1894 по 1896 год (в это время к нему приходит невиданный успех после публикации 16 иллюстраций к уайльдовской «Саломее») его самочувствие резко ухудшается — и тогда создаются мрачные рисунки к «Падению Дома Ашеров» Эдгара По.
Последним его пристанищем стал «лимонный рай» Ментона на берегу Средиземного моря. 16 марта 1898 года Обри Винсент Бёрдсли скончался.